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Objetivos:
- Comprender la estructura, contenidos y características de Basilea II.
- Conocer los nuevos conceptos de Pérdida Esperada, Capital Económico y Raroc.
Contenido
UNIDAD 1 - LOS ACUERDOS DE BASILEA
- Introducción - Los acuerdos de Basilea
- La solvencia
- El comité de Basilea - Acuerdos
- Los tres pilares de Basilea II
- Pilar I
UNIDAD 2 - GESTIÓN GLOBAL DEL RIESGO
- Gestión global del riesgo - outputs y áreas implicadas
- Modelos
UNIDAD 3 - SCORING Y RATING
- Modelos de Scoring y Rating
- Modelos de Scoring
- Datos Scoring
- Modelo Rating
- Datos Rating
UNIDAD 4 - PÉRDIDA ESPERADA
- El riesgo de crédito
- Pérdidas por gestión del riesgo de crédito
- Requisitos al conceder una operación
- Pérdida esperada
- Fórmula pérdida esperada
- Probabilidad de incumplimiento (PD)
- Exposición (EAD)
- Severidad (LGD)
- Los tres componentes de la pérdida esperada
- Valores de los componentes
UNIDAD 5 - PRIMA DEL RIESGO Y RAROC
- Prima de riesgo
- Coste de capital
- Perspectiva de BIS II
- El capital económico
- Capital regulatorio vs. Capital económico
- RAR
- Rentabilidad tradicional vs. Rentabilidad ajustada a riesgo
- RAROC